Building a forex trading system

Forex Trading System: Como construir e projetar o sistema de negociação Forex. O mercado Forex é um mercado de câmbio internacional, onde algumas moedas são compradas e as outras são vendidas de acordo. Negociação no mercado Forex vai em pares de moedas como EUR / USD para Euro / USD de USD / JPY para Dólar Americano / Iene Japonês e é improvável que tenha quaisquer controles externos. As transações entre as contrapartes do mercado Forex são realizadas via rede eletrônica ou por telefone. É por isso que o mercado Forex é conhecido como um mercado interbancário. Não há nenhum centro de negociação para o mercado de câmbio, ao contrário dos mercados futuros e de ações. O capital emprestado é frequentemente usado para negociação em Forex. Neste caso, as especulações monetárias são realizadas através da obtenção de uma linha de crédito, que é chamada de negociação marginal. Este fato confirma que você pode negociar no Forex sem ser fornecido por qualquer dinheiro real. Portanto, o negociador pode lidar com grandes transações a uma alta velocidade e baixa taxa sem ter um capital inicial considerável. O Forex tem duas estratégias fundamentais de negociação: Análise Fundamental e Técnica. O sentido da análise técnica é investir dinheiro depois de estudar os dados do passado com a esperança de que a história se comportaria de forma cíclica. Análise fundamental lida com a análise de vários fatores fundamentais diferentes dentro do país, como a situação econômica e política na esperança de que eles afetem as taxas de câmbio. Comece a negociar no Forex Apenas bancos nacionais, corporações multinacionais e outros grandes players costumavam ter acesso ilimitado a divisas estrangeiras recentemente. A década de 1980 deu origem a novas regras que estabeleceram contas de margem, tornando a participação possível mesmo para pequenos investidores. Forex ganhou sua popularidade graças a contas de margem. Com um investimento de 1.000 e contas de margem de 100: 1, você tem acesso a 100.000 fundos. Um corretor respeitável é geralmente necessário para os operadores Forex realizarem suas transações. A CFTC (Commodity Futures Trading Commission) registra um corretor respeitável como a FCM (um Merchant Commission). Muitos comerciantes iniciantes costumam cometer 2 erros seguintes: iniciar sua negociação sem ter uma estratégia e negociar liderança por emoções. Acontece quando você, tendo acabado de comprar e observando o declínio da taxa, começa a entrar em pânico e rapidamente vender apenas para ver o seguinte crescimento do mercado. Certifique-se de perder seu dinheiro negociando assim. Um comerciante rentável de Forex tem uma estratégia adequada e não deixa suas emoções lidarem com a negociação. Forex trader exige boa educação sobre os movimentos do mercado, bem como diferentes tipos de ordens para realizar o seu comércio com o máximo lucro e risco mínimo. Entender o mercado junto com as forças que o afetam é o primeiro passo para se tornar um profissional bem-sucedido. Você pode basear estratégias de negociação nesse conhecimento para uso bem-sucedido em sua negociação. O Forex tem 5 grupos mais importantes que participam nos negócios: Bancos, Governos, Corporações, Fundos de Investimento e Traders. Os comerciantes são o único grupo que não tem um controle externo que eles só precisam reportar para si mesmos. Um contrato de margem, conduzido durante o estabelecimento da conta Forex, inclui a declaração de que quaisquer negociações, que o corretor considere muito arriscadas, podem ser interferidas por ele. Você pode começar sua negociação depois de estabelecer sua conta Forex. Existem vários tipos de contas oferecidos pelos corretores. Depósito padrão depende do corretor, mas geralmente é de 1000 a 2000, no entanto, existem contas mini que permitem que você tenha apenas 200. Alavancagem também pode ser diferente. Você obtém acesso a uma quantidade maior de dinheiro com maior alavancagem, possuindo o mesmo investimento. Você pode descobrir como várias ferramentas de software e o sistema em geral funcionam usando contas de demonstração. Estes são altamente recomendados para ser usado para cada investidor de Forex novato. Existem algumas ferramentas que são comuns a todos os corretores, apesar de cada corretor ter seu próprio software. Algumas ferramentas comuns que você pode esperar ver praticamente em qualquer software de corretores são feeds de notícias, cotações em tempo real, análises técnicas e gráficos, análises de lucros e perdas. Estudos de Fibonacci são usados ​​por grande quantidade de comerciantes de Forex em todo o mundo lidam profissionalmente e são a base de uma série de sistemas de negociação de Forex. Uma série de números forma estudos de Fibonacci. Nesta série, cada número é formado pela soma de dois números anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 13. O comércio de moedas considera as proporções de Fibonacci mais significativas. Eles são os derivativos dessa linha de números, como 0,236, 0,50, 0,382, 0,618, etc. Níveis de Fibonacci (ou pontos de preço) são computados antecipadamente para cada par de Forex para que o profissional saiba os momentos de entrada ou saída. sair do mercado, vendo que as previsões de seu sistema de negociação dia Fibonacci estão se tornando realidade. Construindo um Sistema de Negociação Forex O sistema de negociação Forex é entendido como sendo um certo processo criado pela maioria dos gráficos, passo a passo. É importante que os comerciantes entendam. Duas decisões importantes são exigidas do trader nesta primeira etapa: que par de moedas ele decide negociar e se a tendência será a base do sistema ou não. O movimento de cada par de moedas é muito diferente. Alguns sistemas são fortemente dependentes das tendências, independentemente de os outros não perderem a sua eficácia tanto nos movimentos de baixa como de alta. O conhecimento de entrada pode parecer completamente inútil no caso do trader não saber como reservar o lucro (saídas de negócios). 2) Avaliação do sistema de negociação Existe uma linha de fundo referente ao valor potencial e à alavancada em cada sistema de negociação Forex. O teste histórico parece ser o melhor método para estimar o valor do sistema. Durante esta verificação, você pode entender se esse sistema merece ser seguido. 3) Fine Tune É provável que você tenha alguns contratempos no design do seu primeiro sistema. Para encontrá-los todos e alcançar o desempenho máximo, você deve usar o teste histórico. Um cronograma de entrada mais apertado permitirá minimizar as negociações perdidas. Para evitar batidas frequentes, considere um limite de parada. Caso os negócios perdedores excedam os pips produzidos em média durante a negociação, você deve usar o sinal de saída. 4) Duplicar o sistema Duplique o sistema em um número dos mesmos depois de construir o básico para poder dividir duplicatas em um conjunto de componentes disponíveis para formar um novo que tenha outra configuração. 5) Monitor O passo final a seguir depois que o sistema está pronto é o seu monitoramento de trades de teste na conta de demonstração. Isso seria útil antes de você aplicar o sistema em uma conta real. O sistema de negociação on-line Forex pode ser comprado por uma taxa, disponível gratuitamente ou desenvolvido ou personalizado por investidores com base em sua própria experiência e no que funciona para eles. O último também é a melhor maneira de contornar como ninguém está disposto a compartilhar estratégias de negociação infalíveis se eles são vencedores constantes. Afinal, os especialistas em Forex não compartilham a mesma ideia em que sistemas e ferramentas de negociação do dia são os melhores. Quando uma ferramenta de negociação é opaca, todo o seu potencial e análise não são claros. Quando uma ferramenta é transparente, seu resultado é imediatamente entendido e óbvio para ver. O livro Getting Started in Forex Trading Strategies, de Michael Duane Archer, é geralmente opaco. Gráficos são transparentes. Um investidor pode ser um tomador e administrar um cambista ou manter uma posição aberta por um longo período, cada qual com seu próprio conjunto de estratégias. Enquanto isso, os fundamentos dos sistemas de negociação não mudam. Um investidor forex pode estudar todos os indicadores, sinais, gráficos e desempenhos passados ​​por vários períodos de tempo para planejar sistemas de negociação, mas no centro dessas estratégias está o próprio trader. Esse fator pode fazer toda a diferença, já que houve casos em que um operador mestre pode obter um lucro massivo usando o sistema básico, mas não o contrário. Jacques Magliolo, autor do livro Richer Than Buffett, disse: As pessoas são o elo mais fraco em qualquer plano de negociação. As emoções são o pior inimigo dos comerciantes. resultando em erros de julgamento. Em seu livro, Magliolo instou os investidores a ignorar as emoções das massas de investidores e comerciantes do mercado e aprender a controlar suas próprias emoções. Curiosamente, os investidores geralmente ficam insatisfeitos quando obtêm lucro após uma venda, se os preços continuarem a se elevar ainda mais. Por outro lado, eles se sentirão aliviados se perderem algum dinheiro antes que sua ordem de stop-loss os salve de novas perdas. Se você ainda não percebeu, há um problema sério em ambas as cenas, onde um realmente se sente mal ao vencer e aliviado quando perde. Assim, os melhores sistemas de negociação do dia são construídos em torno de controlar a emoção do comerciante. Desenvolvendo uma Mentalidade Trader Disciplinada Para garantir que a mente não seja facilmente influenciada ou afetada, selecione um tamanho de posição confortável e não arrisque uma aposta alta quando estiver em dúvida. Ter um maior nível de tolerância de risco e possível falha, como o deslizamento, chega em segundo lugar. Em terceiro lugar, sempre use ordens de stop-loss para proteger seu capital, mas deixe o lucro correr. Certamente, essa abordagem exige maior ajuste nas mãos de investidores individuais. Emoções tomar o banco de trás quando negociando Você não quer estar certo quando se trata de forex. Não que isso importe de qualquer maneira. Lembre-se, a chave é ganhar dinheiro, não para o seu instinto estar certo ou errado. Essa premonição de que os operadores de forex têm quando estão em uma trajetória de perda também tendem a deixá-los acreditar que o mercado está disposto a obtê-los. Neste caso, eles estão deixando suas emoções chegarem à sua cabeça quando sabem claramente que o mercado forex é grande demais para atingir alguém. Não é fácil ficar legal quando o seu dinheiro suado está em jogo. Para muitos investidores experientes, eles aprenderam da maneira mais difícil de ver pips como pips, e não como dinheiro ao negociar. Talvez a única estratégia que muitos investidores forex não conseguiram ver e se beneficiar é aceitar as perdas como um dos elementos de negociação e aprender com isso. Os chineses têm um ditado popular de conhecer a força de si mesmo e seu adversário, uma guerra pode ser vencida 100 vezes em 100 batalhas. Conhecer as características de uma perda, como ela ocorre, seus fatores prováveis, a sequência de ocorrências e por que ocorreu é um sistema básico que os investidores não podem suportar enfrentar. Tomando Riscos Calculados com Probabilidade Gráficos e indicadores se enquadram nessa categoria, pois fornecem a probabilidade de negociação. No entanto, os sucessos alcançados podem fazer com que os comerciantes fiquem excessivamente confiantes e negligenciem assumir riscos calculados ao entrar no mercado. Novamente, este é um exemplo da desvantagem da natureza humana no comércio. Uma vez que um comerciante tenha tido o gosto do sucesso, seu respeito pelo dinheiro vai diminuir e é menos cauteloso e mais supersticioso no comércio, uma receita infalível para o inferno dos estrangeiros. Com esses exemplos, claramente, os sistemas de negociação mais fortes do dia envolvem o controle da mente e da emoção humanas, antes que outras ferramentas de negociação externas possam entrar em cena. Quaisquer sistemas que você desenvolva para si mesmo no futuro devem se originar de dentro de você para realmente colher os benefícios da negociação forex. Mesmo depois de construir e projetar com sucesso um sistema de negociação funcional. um comerciante pode achar que seu sistema é menos que perfeito. Alguns problemas podem surgir de vez em quando, como um evento que continuará gerando perdas. Talvez as regras sejam muito amplas e precisem ser otimizadas. Este artigo irá mostrar-lhe os meandros da solução de problemas e seu sistema de negociação também deve ser otimizado para maximizar os lucros e manter as perdas no mínimo. Solução de problemas A solução de problemas é um aspecto muito importante do desenvolvimento do sistema. Um sistema de negociação decente mostrará um lucro na maioria das condições de mercado, mas se às vezes causar grandes perdas, você poderá trabalhar não apenas para identificar o problema, mas também para resolvê-lo. Aqui estão quatro etapas fáceis: 1. Identificar o problema - Em todos os casos em que o problema ocorreu durante o backtesting e começar a gravar quando você achar que esse problema ocorre durante a negociação ao vivo. Em cada caso, tome nota de quaisquer tendências que seguem esses poucos fatores: Gráfico de preços ou série de padrões - haverá um aumento nos preços. Volume - Inicialmente haverá um grande volume e depois haverá um volume baixo. Bid / Ask spread - Se houver um aumento no preço durante um volume baixo, isso pode indicar um grande spread. Margem - se você usá-lo. 2. Avalie o problema - Use todas as informações pertinentes coletadas para determinar como o sistema apresentou problemas ou gerou uma perda. Muitas vezes você pode usar seu senso comum ou pela análise dos logs de transações que seu corretor fornece para você. Aqui estão algumas das condições dos quatro fatores que você encontra listados acima podem ser a razão para o problema identificado. 3. Considere alternativas - Tente algumas soluções para quaisquer problemas identificáveis. Considere algumas das alternativas que correspondem aos problemas acima. Séries de preços de gráficos ou padrões - Uma coisa que é simples de fazer é ter o sistema esperar até que o preço se torne mais estável antes de comprar. Uma regra geral a seguir é usar as diferenças entre qualquer um dos preços anteriores e os preços atuais. Volume - Para resolver este problema, você pode simplesmente esperar até que uma ação tenha uma certa quantidade de volume antes que uma negociação seja executada. Proponente Bid / Ask - Em vez do preço atual, você pode querer comprar e vender uma ação baseada nos preços de compra e venda. Margem - Se o risco for efetivamente gerenciado, o uso da margem pode ser bem-sucedido e lucrativo. Se você não quiser continuar recebendo chamadas de margem, tente limitar a desvantagem. Implementação de uma solução - Agora tudo o que é necessário é aplicar a solução para ver como ela funciona. O comércio de papel é uma boa ideia antes de negociar com dinheiro real. Você pode descobrir que existem regras adicionais que podem limitar os dias de inatividade, mas também diminuirá os lucros gerais. Sistemas de negociação: construindo um sistema 13 Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles precisam cumprir e algumas das muitas decisões empíricas que um projetista de sistemas deve tomar. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema de negociação, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos importantes a serem lembrados. A construção do sistema de seis etapas 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação, você precisará de várias coisas: Dados - Como o projetista do sistema deve usar um backtesting extenso. O histórico de preços no passado é essencial para a construção de um sistema de negociação. Esses dados podem ser integrados ao software de desenvolvimento de sistemas comerciais ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo são geralmente fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados antigos podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema de negociação sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o negociador faça o seguinte: Colocar negociações automaticamente - Isso geralmente requer permissão da extremidade do corretor, porque uma conexão constante deve estar entre o seu software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que o seu lugar no software seja negociado por você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha, e tudo o mais é feito automaticamente. Por favor, note que o uso deste recurso é estritamente opcional. Codifique um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras facilmente. Por exemplo, o MetaTrader usa MQL (MetaQuotes Language). Heres um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000: Se FreeMargin lt 5000, em seguida, saia Muitas vezes, apenas lendo o manual e experimentando deve permitir que você pegue no básico da linguagem usa seu software. Backtest sua estratégia - O desenvolvimento do sistema sem backtesting é como jogar tênis sem raquete. O software de desenvolvimento de sistema geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, inserir informações de conta e backtest por qualquer período de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: Após o teste de retorno ser executado, é gerado um relatório que descreve as especificidades dos resultados. Esse relatório geralmente inclui lucro, número de negociações com êxito / não, dias consecutivos inativos, número de negociações e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira em que os parâmetros são usados ​​para gerar um lucro ou perda. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, essa programação pode ser feita automaticamente por meio de uma interface gráfica do usuário. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema cruzado médio móvel: Se SMA (20) CrossOver EMA (13), em seguida, entrar Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), em seguida, sair Regras como estas que são colocadas em código permitem que o software automaticamente gerar entrada e sai nos pontos quando as regras são aplicáveis. Aqui está a aparência da interface de design no MetaTrader: O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e outros) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência semelhante disponível no próprio programa ou no site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, basta salvar o arquivo. Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de Decisões - Há muitas decisões a serem tomadas neste momento: Em que mercado eu quero negociar 13 Que período de tempo devo usar 13 Quais séries de preço devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testar Manter em Lembre-se de que os sistemas de negociação devem consistentemente obter lucro em muitos mercados. Ao personalizar muito o período de tempo e a série de preços, você pode manchar os resultados e produzir resultados incomuns.4. Prática - Backtesting e negociação de papel são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema de negociação: Execute vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados são consistentes e satisfatórios. Negocie papel com o sistema (use dinheiro imaginário, mas registre os negócios e os resultados) e, novamente, procure lucratividade consistente. Verifique cuidadosamente se há erros no programa ou negócios não intencionais. Estes podem ser um resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejáveis. 5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa lucrar consistentemente na maioria dos mercados e condições. Há sempre eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é ativado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados distorcidos: Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real. e alguns extras para contabilizar preenchimentos imprecisos (diferença entre os preços de compra e venda). Em outras palavras, evite derrapagens (Para revisar o que é isso e como ocorre, consulte a seção anterior deste tutorial.) Vigilância - Não ignore as negociações perdedoras de olho em todas as negociações. Otimização - Não otimize demais o sistema. Em outras palavras, não adapte o sistema a um ambiente de mercado muito específico, tente ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignore ou esqueça os riscos. É muito importante ter maneiras de limitar as perdas (também conhecidas como stop-losses) e formas de bloquear os lucros (obter lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não intencionais. Certifique-se de usar negociação não automatizada até ter certeza do desempenho e consistência do sistema. Demora muito tempo para desenvolver um sistema comercial bem-sucedido e, antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter que enfrentar algumas perdas comerciais para detectar falhas: o teste de volta não pode representar perfeitamente as condições do mercado e a negociação de papéis pode ser imprecisa. Se o seu sistema perder dinheiro, volte para a prancheta e veja onde deu errado (veja o passo 5). Conclusão Essas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema de negociação. Na próxima seção, vamos nos basear nesse conhecimento e analisar mais profundamente a solução de problemas e a modificação. Sistemas de negociação: solução de problemas e otimização Fórum de sistemas de negociação Olá, comerciantes Eu não estava muito mais cedo, perdi a oportunidade de curto, mas eu consegui levar um comércio longo. O mercado atingiu o PSAR Diário e quase 23,6. Oi, eu já disse que vou fazer. Mas precisa encontrar o código. Feito isso há cerca de 9 meses atrás. Mas deve procurar onde, isso é o preço de envelhecer. BR Sim, meu amigo - todos os louvores vão para o nosso Senhor Jesus e em Seu nome milagres acontecem. Oi Fellows, Por favor, veja os resultados em anexo para ganhar confiança na estratégia do BK8s. Todos nós devemos apreciar seus verdadeiros esforços para ajudar a todos nós. Olá, DrForexMD, por favor, leia novamente o primeiro post deste tópico e mostre seus negócios da maneira que a Britpip fez. Obrigado a respeito T